10
基于蒙特卡洛模拟计算期权价格。期权(含买权和卖权)种类涵盖欧式、亚式、美式、欧式回望。其中欧式亚式、欧式回望期权定价采取普通的蒙特卡洛模拟,美式期权定价采取最小二乘蒙特卡洛模拟。每次模拟都会得到一个期权价格,模拟若干次求平均即可得到最终的期权价格。将每次模拟的期权价格可视化。开发了一个集成界面。
Python
10个月前
8
一个Python的常用工具类库,同时提供各类优化算法的调用工具。
5665664 wenkehuang 1580884327
6
Machine Learning-driven Quantamental Investing (机器学习驱动的基本面量化投资研究)
7859181 danielcxh 1599738165
3
openFC用于高效获取各类金融数据,进行学习与研究
Python
接近2年前
301972 py2cn 1578919767
2
小李炒股语录

搜索帮助