QUANTAXIS 量化金融工具箱

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写在前面

QUANTAXIS 致力于快速策略测试,轻量化实盘部署和交互式数据分析的三者有机统一.通过有机结合MATLAB,MYSQL,Python,Javascript,NODEJS和Wind,实现一套完整的自动化量化平台.

Content 目录

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• 1.QUANTAXIS 简介
• 2. QUANTAXIS 特性
•  2.1 QUANTAXIS 模块化编程
•   2.1.1 QUANTAXIS 模块命名规则
•   2.1.2 QUANTAXIS 模块调用
•  2.2 QUANTAXIS 数据可视化
•   2.2.1 数据可视化方法
•   2.2.2 运行NODEJS服务
•   2.2.3 后台管理，中间件，路由跳转，mysql连接，AJAX等
•   2.2.4 前端脚本
• 3. QUANTAXIS 功能介绍
•  3.1 数据获取 DF类 Data Fetch
•   3.1.1 Data Fetch 核心函数
•  3.2 数据存贮 DS类 Data Storage
•   3.2.1 数据存储
•   3.2.2 涉及到数据库的操作
•   3.2.3 安装前的准备
•   3.2.4 APIS
•  3.3 数据分析 DA类 Data Analysis
•   3.3.1 数据分析常用内置工具箱
•   3.3.2 策略回测
•   3.3.3 交易内核
•   3.3.4 指标分析
•   3.3.5 APIS
•  3.4 数据交互 DI类 Data Intergration
•   3.4.1 JSON/Matlab
•   3.4.2 NODEJS
•   3.4.3 NODEJS/MYSQL
•   3.4.4 AJAX
•   3.4.5 dc.js
•   3.4.6 APIS
•  3.5 消息存贮 SM类 System Message
•   3.5.1 MES方式
•   3.5.2 APIS
• 4. 版本历史

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1. QUANTAXIS 简介

QUANTAXIS 使用python进行数据挖掘和自然语言处理，使用matlab进行快速回测，mysql作为数据中心，nodejs建站，使用javascript作为前端交互式展示 核心组件均可独立调用

SYSTEM REQUIREMENTS
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MATLAB 2014a +    [best recommends]:MATLAB R2015b,R2016a
                  (如果使用的是2015b以下版本 将isopen语句全部替换成isconnection语句)
NODEJS 4.4 +      [best recommends]:NODEJS V6.9.2
Python 2.7.x
===
Wind Personal API V2.0.0+
Scrapy
Pheantomjs
JAVASCRIPT  JQUERY V1.4.4+
===
MYSQL  5.6 +      [best recommends]:MYSQL 5.7
MongoDB 
Redis
Pymonogo
Matlab-Mongodb-Connecter
JDBC CONNECTOR  5.1.7bin +
===

快速搭建一个QUANTAXIS实例(todo list: shell语言自动部署)

win+R--cmd/powershell
cd D:
mkdir quantaxis
cd quantaxis
git clone https://github.com/yutiansut/quantaxis
····waiting····

cd quantaxis  (if powershell)
Copy-Item ('D:\QUANTAXIS\QUANTAXIS\Auxiliary\JDBC\mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar')  ('C:\Program Files\MATLAB\R2016a\java\jar\toolbox')

2. QUANTAXIS 特性

通过V2.0,V3.0和V3.2.0 3个版本的升级以后，QUANTAXIS逐步发展成一个代码模块化和数据交互可视化的量化工具系统。

2.1 QUANTAXIS 模块化编程

QUANTAXIS致力于代码的功能分离和生命周期延长。在quantaxis中，所有的代码都被分成了不同的功能模块，通过类包(class package)的从属调用，来定义不同的功能块。 类的模板与继承如下

类 TESTQUANTAXIS 的属性:

    w
    FET
    MES
    ID
    ING
    MYSQL


类 TESTQUANTAXIS 的事件:

    DFwindhistory
    QAMessage
    ObjectBeingDestroyed
    mysqlexec


ans = 

    'w  % Inherited from DataFetch.Methods.DFWind'
    'FET  % Inherited from DataFetch.Methods.Core.DFCore'
    'MES  % Inherited from Message.QMMes'
    'ID  % Inherited from Message.QMMes'
    'ING  % Inherited from DataIntegration.DINodeJS'
    'MYSQL  % Inherited from DataStorage.DSMysql'

2.1.1 QUANTAXIS 模块命名规则

1. 模块的命名 模块的命名首先考虑母目录 如

+DataStorage
++DSMysql.m 首先采用母目录的两个英文大写缩写 如DataStorage--DS，再加上本身代码名称。

2. 函数的命名 而对于模块内的函数命名，考虑到不同函数的重叠问题，主要以模块名+函数名,如

DSMysqlInit();
DSMysqlCreateTable();

3. 类属性的命名 类属性的命名需要对比给出的api中已有类属性后进行确定

2.1.2 QUANTAXIS 模块调用

对于类模块的调用，我们需要首先编辑类模块

>QAClassPackage.m
classdef QAClassPackage < DataFetch.DFWind & DataStorage.DSMysql & FreeMarkets.MultiDealer.FreeMarkets & Strategy.STBase
end
% 在一个classpackage中写好从属类，然后让quantaxis映射过去

>QUANTAXIS.m
classdef QUANTAXIS < QAClassPackage
end

当我们需要什么功能的时候，就调用什么功能模块即可。

2.2 QUANTAXIS 数据可视化

2.2.1 数据可视化方法

虽然matlab中也能够画图，如plot(); histfit();等等，但是图片不够美观，且不能交互式的动态展示，于是我们将

2.2.2 运行NODEJS服务

cd quantaxis
node datacenter/bin/www.js

打开浏览器 默认端口是3030

2.2.3 后台管理，中间件，路由跳转，mysql连接，AJAX等

DataCenter/mysql --- 数据库组件 --conn.js 数据库连接函数 --sqlmapping.js 数据库脚本 --sqlexec.js 数据库执行

DataCenter/routes --- 路由跳转组件 --index.js 主路由 data.js user.js 都可以在DataCenter/app.js中重新定义

2.2.4 前端脚本

DataCenter/views --jade页面文件 DataCenter/public --资源文件 css样表，javascript，图片等等

3. QUANTAXIS 功能介绍

3.1 数据获取 DF类 Data Fetch

传送门--关于Data Fetch 类

3.1.1 核心函数

[DataFetch]
DFMain.m (类包函数，同时兼具初始化的任务)

[+Methods]工具函数
DFSina.m (新浪接口)
DFTushare.m (Python tushare接口)
DFWind.m (Wind 接口)
DFYahoo.m (Yahoo 接口)

[+Core]
DFCore.m (核心包函数，指定该类的属性 FET 以及消息响应控制 MES族)

3.1.2 调用方式：

classdef QAClassPackage< DataFetch.DFMain 
end

classdef QUANTAXIS < QAClassPackage
end

3.1.3 APIS

所有被获取到的数据都在QA.FET族中
如果从wind获取数据，数据在QA.FET.Data中
具体参见 关于Data Fetch 类

3.2 数据存贮 DS类 Data Storage

传送门--关于DataStorage 类

3.2.1 数据存储

我们在考虑和比较了各种数据存储的方便性易用度以后，选择了使用MySQL作为QUANTAXIS的数据库。 如果需要，也可以自行开发SQLSERVER, MongoDB, db2, Oracle等等。

3.2.2 涉及到数据库的操作

QA.Fetch 数据获取 数据更新

3.2.3 安装前的准备

Attention 1.将quantaxis/auxiliary/JDBC中的jar文件复制到 .\MATLAB\R2015a\java\jar\toolbox 2.打开C:\Program Files\MATLAB\MATLAB Production Server\R2015a\toolbox\local下的classpath.txt文件，在最末加入 $matlabroot/java/jar/toolbox/mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar

如果不添加JDBC数据库，matlab会报错： “未定义与 'struct' 类型的输入参数相对应的函数 'fetch'。

3.2.4 APIS

3.3 数据分析 DA类 Data Analysis

3.3.1 数据分析常用内置工具箱

3.3.2 策略回测

QUANTAXIS提供了一种快速的回测方式，通过简单的价格判断来形成对于策略报价的成交判断。 回测后的数据会自动以策略的形式存入mysql

3.3.3 交易内核

3.3.4 指标分析

ROC曲线分析 盈利分析

3.3.5 APIS

3.4 数据交互 DI类 Data Intergration

3.4.1 JSON/Matlab

将matlab转化为JSON

3.4.2 NODEJS

3.4.3 数据库(主数据库和缓存数据库)

数据展示,用户策略等数据存在MYSQL数据库中, 使用felixge/node-mysql的 sql 接口进行传值与数据交互

3.4.4 AJAX

3.4.5 dc.js

3.4.6 APIS

3.5 消息存贮 SM类 System Message

3.5.1 MES方式

在程序中，我们设置了监听及系统日志，如果需要查看记录的消息，可以点击当前类下的 MES类 在MES.History中，你可以看到记录的消息日志

如果需要另外响应消息，请参见3.5.2的APIS

3.5.2 APIS

# 首先加入MES类包
classdef QA < Message.QMMes
end

QA.MES.Str='';
notify(QA,'QAMessage')

4. 版本历史

1.0版本使用的主要是新浪网的数据。
1.5版本是在了解了对象化编程OOP以后对于平台做的改进
2.0版本主要是对于数据源进行了更换，并重新写了数据库连接和调用函数。从2.0起，quantaxis使用wind服务商提供的量化交易数据并选择mysql作为数据存储方式。
2.5版本则主要增加了交易内核 QUANTCORE 1.0 QC1.0还是一个静态的交易系统，成交的判断方式是以策略报价和历史成交价区间的比较进行判定。
3.0版本将matlab的及时数据以json格式保存到状态空间或者mysql中，使用ajax技术对于mysql数据进行抽取，使用dc.js等可视化javascript将数据展示在页面上，形成交互式的数据可视化方案
3.2 模块化编程 将class重新改包，定义功能化模块，方便调用并增加生命周期

QUANTAXIS

调用类 classdef [xx] < QUANTAXIS

主函数 主要是一个量化平台，负责策略实现和数据更新 类似的平台 如python下的easytrader